Руководство по интеграции
### Введение
В обычных условиях цены на высоколиквидные активы (такие как BTCUSDT) на различных биржах (Binance, OKX, Bybit) идут практически вровень, а спред между ними удерживается арбитражными алгоритмами на уровне менее 1-2 базисных пунктов (Bps). Однако в моменты **ликвидационных сквизов** (liquidation squeezes), когда на одной бирже срабатывает лавина принудительных закрытий маржинальных позиций, ликвидность локально истощается. Возникает краткосрочное ценовое расхождение (Cross-Exchange Divergence), которое можно использовать для безрискового арбитража.
### Механика ценового расхождения
Ликвидационный движок биржи выбрасывает крупные рыночные ордера для закрытия позиций банкротов. Если объем ликвидаций превышает доступную плотность стакана, цена на этой площадке совершает резкий сквиз (прокол), в то время как на другой бирже цена остается стабильной.
Арбитражный спред \(S_{ab}\) между биржей \(A\) и биржей \(B\):
\[ S_{ab} = P_A - P_B \]
Сделка открывается, когда абсолютное расхождение превышает порог комиссий за круг (roundtrip) и минимальную чистую прибыль:
\[ |S_{ab}| > P_A \cdot (Fee_A + Fee_B + Slippage_A + Slippage_B + \theta_{min}) \]
Где \(\theta_{min}\) — минимальный целевой профит (например, `min_divergence_bps` = 8 Bps).
### Алгоритм исполнения
1. **Мониторинг**: Бот постоянно считывает лучшие цены (`bookTicker`) через параллельные WebSocket-соединения с минимальной задержкой.
2. **Обнаружение**: При фиксации ценового разрыва бот проверяет поток ликвидаций (`liquidationOrder` stream). Если сквиз подтвержден ликвидацией объемом выше `min_liquidation_volume_usd` ($100,000), генерируются ордера.
3. **Вход**: Отправка ордера на покупку на заниженной бирже и ордера на продажу на завышенной бирже. Выполняется только рыночными ордерами (Taker) для гарантированного исполнения.
4. **Задержка**: Если пинг до шлюза биржи превышает `max_execution_latency_ms` (25 мс), операция блокируется во избежание исполнения по устаревшим ценам после восстановления спреда.
В обычных условиях цены на высоколиквидные активы (такие как BTCUSDT) на различных биржах (Binance, OKX, Bybit) идут практически вровень, а спред между ними удерживается арбитражными алгоритмами на уровне менее 1-2 базисных пунктов (Bps). Однако в моменты **ликвидационных сквизов** (liquidation squeezes), когда на одной бирже срабатывает лавина принудительных закрытий маржинальных позиций, ликвидность локально истощается. Возникает краткосрочное ценовое расхождение (Cross-Exchange Divergence), которое можно использовать для безрискового арбитража.
### Механика ценового расхождения
Ликвидационный движок биржи выбрасывает крупные рыночные ордера для закрытия позиций банкротов. Если объем ликвидаций превышает доступную плотность стакана, цена на этой площадке совершает резкий сквиз (прокол), в то время как на другой бирже цена остается стабильной.
Арбитражный спред \(S_{ab}\) между биржей \(A\) и биржей \(B\):
\[ S_{ab} = P_A - P_B \]
Сделка открывается, когда абсолютное расхождение превышает порог комиссий за круг (roundtrip) и минимальную чистую прибыль:
\[ |S_{ab}| > P_A \cdot (Fee_A + Fee_B + Slippage_A + Slippage_B + \theta_{min}) \]
Где \(\theta_{min}\) — минимальный целевой профит (например, `min_divergence_bps` = 8 Bps).
### Алгоритм исполнения
1. **Мониторинг**: Бот постоянно считывает лучшие цены (`bookTicker`) через параллельные WebSocket-соединения с минимальной задержкой.
2. **Обнаружение**: При фиксации ценового разрыва бот проверяет поток ликвидаций (`liquidationOrder` stream). Если сквиз подтвержден ликвидацией объемом выше `min_liquidation_volume_usd` ($100,000), генерируются ордера.
3. **Вход**: Отправка ордера на покупку на заниженной бирже и ордера на продажу на завышенной бирже. Выполняется только рыночными ордерами (Taker) для гарантированного исполнения.
4. **Задержка**: Если пинг до шлюза биржи превышает `max_execution_latency_ms` (25 мс), операция блокируется во избежание исполнения по устаревшим ценам после восстановления спреда.