Руководство по интеграции
### Введение
Внезапный делистинг токена на крупной бирже (например, Binance) ведет к мгновенной потере ликвидности и падению цены актива на 50-90%. Обычный стоп-лосс в таких условиях не защищает из-за отсутствия лимитов покупателей. **Delist Early Warning System (EWS)** заблаговременно выявляет маркеры делистинга через мониторинг торговой активности стакана биржи и регулярный парсинг CMS-оповещений.
### Алгоритм парсинга CMS
Бот с интервалом в 1 минуту опрашивает страницу официальных анонсов биржи (в случае Binance — `https://www.binance.com/en/support/announcement?type=delistings`).
1. **Поиск ключевых слов**: Заголовки фильтруются по маске: `delist`, `remove`, `delisting`, `monitoring`, `suspension`, `trading halt`.
2. **Экстракция тикеров**: Из подозрительных заголовков через регулярное выражение вырезаются буквенные коды активов:
\[ Regex: \quad \b[A-Z]{2,10}(?:USDT|BUSD|USDC)?\b \]
### Анализ рыночных аномалий
Параллельно бот запрашивает `/ticker/24hr`, `/depth` и `/klines` (1d интервал) для выявления микроструктурных деградаций:
* **Volume Collapse (Коллапс объемов)**: Падение 24h quote объема ниже `$100 000` (критический неликвид).
* **Spread Blowout (Расширение спреда)**: Рост разницы между лучшим ask и bid выше `3.0%` (отсутствие маркет-мейкеров).
* **Price Crash (Обвал цены)**: Падение цены за сутки на `15%` и более.
### Скоринг рисков (Risk Engine)
Итоговый балл риска ($Risk_{score}$) рассчитывается как взвешенная сумма с бонусами за конвергенцию (совпадение нескольких сигналов):
\[ Risk_{score} = \sum (Weight_i \times Trigger_i) + Bonus_{conv} \]
Где веса составляют:
* Коллапс объемов = `0.25` | Утечка ликвидности = `0.25`
* Расширение спреда = `0.20` | Обвал цены = `0.15`
* Упоминание в анонсах = `0.10` | Monitoring Tag на бирже = `0.05`
Бонус конвергенции составляет `+0.10` при 2 сигналах и `+0.20` при $\ge 3$ сигналах. Итоговый балл зажимается на верхнем лимите `1.0`.
### Уровни реагирования
* **CRITICAL ($Risk_{score} \ge 0.80$)**: Мгновенное закрытие всех позиций по активу по рынку, отмена всех лимитных ордеров, блокировка входа.
* **HIGH ($Risk_{score} \ge 0.60$)**: Снижение лимита позиции на `50%`, прекращение набора нового инвентаря.
Внезапный делистинг токена на крупной бирже (например, Binance) ведет к мгновенной потере ликвидности и падению цены актива на 50-90%. Обычный стоп-лосс в таких условиях не защищает из-за отсутствия лимитов покупателей. **Delist Early Warning System (EWS)** заблаговременно выявляет маркеры делистинга через мониторинг торговой активности стакана биржи и регулярный парсинг CMS-оповещений.
### Алгоритм парсинга CMS
Бот с интервалом в 1 минуту опрашивает страницу официальных анонсов биржи (в случае Binance — `https://www.binance.com/en/support/announcement?type=delistings`).
1. **Поиск ключевых слов**: Заголовки фильтруются по маске: `delist`, `remove`, `delisting`, `monitoring`, `suspension`, `trading halt`.
2. **Экстракция тикеров**: Из подозрительных заголовков через регулярное выражение вырезаются буквенные коды активов:
\[ Regex: \quad \b[A-Z]{2,10}(?:USDT|BUSD|USDC)?\b \]
### Анализ рыночных аномалий
Параллельно бот запрашивает `/ticker/24hr`, `/depth` и `/klines` (1d интервал) для выявления микроструктурных деградаций:
* **Volume Collapse (Коллапс объемов)**: Падение 24h quote объема ниже `$100 000` (критический неликвид).
* **Spread Blowout (Расширение спреда)**: Рост разницы между лучшим ask и bid выше `3.0%` (отсутствие маркет-мейкеров).
* **Price Crash (Обвал цены)**: Падение цены за сутки на `15%` и более.
### Скоринг рисков (Risk Engine)
Итоговый балл риска ($Risk_{score}$) рассчитывается как взвешенная сумма с бонусами за конвергенцию (совпадение нескольких сигналов):
\[ Risk_{score} = \sum (Weight_i \times Trigger_i) + Bonus_{conv} \]
Где веса составляют:
* Коллапс объемов = `0.25` | Утечка ликвидности = `0.25`
* Расширение спреда = `0.20` | Обвал цены = `0.15`
* Упоминание в анонсах = `0.10` | Monitoring Tag на бирже = `0.05`
Бонус конвергенции составляет `+0.10` при 2 сигналах и `+0.20` при $\ge 3$ сигналах. Итоговый балл зажимается на верхнем лимите `1.0`.
### Уровни реагирования
* **CRITICAL ($Risk_{score} \ge 0.80$)**: Мгновенное закрытие всех позиций по активу по рынку, отмена всех лимитных ордеров, блокировка входа.
* **HIGH ($Risk_{score} \ge 0.60$)**: Снижение лимита позиции на `50%`, прекращение набора нового инвентаря.