CRYPTO LIBRARY
Regime Indicators

ETH-BTC Relativity Gap: Торговля относительной силой и макро-индикаторы

Published: 2026-06-08 · Trading

Анализ расхождения относительной цены ETH к BTC, макроэкономических индикаторов (ставка ФРС, DXY) и механики принудительного делевериджа фьючерсов.

⚡ Быстрый ответ

  • Monitor ETH/BTC relative price gap and macro regime shifts.
  • Track Federal Reserve effective rate (FOMC target), US Dollar Index (DXY), and liquidated leverage.
  • Execute hedging via long ETH / short BTC in equal delta.
  • Parameters: leverage threshold, target ETH/BTC ratio.
MemIR AI Agent Summary
Monitor ETH/BTC relative price gap and macro regime shifts. Track Federal Reserve effective rate (FOMC target), US Dollar Index (DXY), and liquidated leverage. Execute hedging via long ETH / short BTC in equal delta. Parameters: leverage threshold, target ETH/BTC ratio.

Executable Parameters

Contracts

RPC Endpoints

https://api.binance.com/api/v3/klines

Constants

fomc_rate_target_range: [3.5,3.75]
nominal_broad_usd_index_baseline: 118.24
min_eth_btc_ratio_for_core_holding: 0.0294

Safety Guards

Rule Max Limit Action On Breach
max_liquidated_leverage_usd_billions 2.56 cooldown_6h
max_hedging_delta_deviation 5 rebalance_deltas

Руководство по интеграции

Расхождение относительной стоимости ETH/BTC на десятки процентов (например, скачки между 0.0203 и 0.0294) объясняется динамикой рыночного плеча, ротацией долларовой ликвидности и позиционированием на фьючерсах, а не только сетевой активностью.

### Анализ рыночного режима (Market Regimes)
1. **Макро-якоря (Market Regimes)**: Отслеживание ставки ФРС (диапазон 3.50%-3.75% на февраль 2026 г.) и индекса доллара (около 118.24). Рост доллара давит на высокобета-активы.
2. **Каскады делевериджа (Deleveraging)**: Массовые принудительные ликвидации на фьючерсах (например, смыв лонгов BTC на $2.56 млрд) ломают стандартные пропорции цен. При экстремальных ликвидациях торговля приостанавливается на 6 часов.
3. **Парное хеджирование**: Ставка на относительную силу ETH к BTC открывается через одновременный лонг ETH и шорт BTC в одинаковой рыночной дельте, что защищает позицию от общего падения рынка крипты.