Руководство по интеграции
### Введение
При переходе от тестирования стратегии на исторических данных (Backtest) к реальной торговле (Live) ключевым фактором потери доходности является дрейф параметров исполнения (Execution Drift). Сетевые задержки биржи, загруженность очередей ордеров и глубина рынка в реальности отличаются от симулятора. **Execution Drift Daemon** отслеживает эти расхождения и защищает кодовую базу от слива при потере паритета с бэктестом.
### Логика детекции отклонений (Drift Assessment)
Демон регулярно считывает средние метрики качества исполнения из бэктеста ($Baseline$) и сравнивает их с текущими скользящими показателями живой торговли ($Live$). Фиксируется два класса отклонений:
1. **Moderate Breach (Умеренное отклонение)**: Снижает размер ордера (`action = reduce_size`, `size_multiplier` снижается до `0.5`).
2. **Severe Breach (Тяжелое отклонение)**: Переводит бота в режим просмотра (`action = observe_only`), прекращая активный трейдинг.
### Ключевые метрики сравнения
* **Ожидаемый коэффициент наполнения (Fill Ratio)**:
* Порог `reduce`: $Live < 0.85 \times Baseline$
* Порог `observe`: $Live < 0.65 \times Baseline$
* **Время очистки очереди (Queue Clear Seconds)**:
* Порог `reduce`: $Live > 1.50 \times Baseline$
* Порог `observe`: $Live > 2.25 \times Baseline$
* **Проскальзывание при выходе по рынку (Exit Depth Sweep)**:
* Порог `reduce`: $Live > Baseline + 1.0$ bps
* Порог `observe`: $Live > Baseline + 2.0$ bps
* **Процент отклоненных Post-Only ордеров (Entry Reject Rate)**:
* Порог `reduce`: Отклонено $> 25\%$ ордеров
* Порог `observe`: Отклонено $> 50\%$ ордеров (критические сетевые задержки или сильный сдвиг рынка против лимитов бота).
При переходе от тестирования стратегии на исторических данных (Backtest) к реальной торговле (Live) ключевым фактором потери доходности является дрейф параметров исполнения (Execution Drift). Сетевые задержки биржи, загруженность очередей ордеров и глубина рынка в реальности отличаются от симулятора. **Execution Drift Daemon** отслеживает эти расхождения и защищает кодовую базу от слива при потере паритета с бэктестом.
### Логика детекции отклонений (Drift Assessment)
Демон регулярно считывает средние метрики качества исполнения из бэктеста ($Baseline$) и сравнивает их с текущими скользящими показателями живой торговли ($Live$). Фиксируется два класса отклонений:
1. **Moderate Breach (Умеренное отклонение)**: Снижает размер ордера (`action = reduce_size`, `size_multiplier` снижается до `0.5`).
2. **Severe Breach (Тяжелое отклонение)**: Переводит бота в режим просмотра (`action = observe_only`), прекращая активный трейдинг.
### Ключевые метрики сравнения
* **Ожидаемый коэффициент наполнения (Fill Ratio)**:
* Порог `reduce`: $Live < 0.85 \times Baseline$
* Порог `observe`: $Live < 0.65 \times Baseline$
* **Время очистки очереди (Queue Clear Seconds)**:
* Порог `reduce`: $Live > 1.50 \times Baseline$
* Порог `observe`: $Live > 2.25 \times Baseline$
* **Проскальзывание при выходе по рынку (Exit Depth Sweep)**:
* Порог `reduce`: $Live > Baseline + 1.0$ bps
* Порог `observe`: $Live > Baseline + 2.0$ bps
* **Процент отклоненных Post-Only ордеров (Entry Reject Rate)**:
* Порог `reduce`: Отклонено $> 25\%$ ордеров
* Порог `observe`: Отклонено $> 50\%$ ордеров (критические сетевые задержки или сильный сдвиг рынка против лимитов бота).