Руководство по интеграции
Два структурных сдвига 2026 года, которые ломают бэктесты и датасеты, если их не учесть: переход Bybit на unilateral OI и анатомия делистинга Binance. Оба — про целостность данных, а не про сигналы входа.
## 1. Bybit Unilateral Open Interest (11 июня 2026) — калибровка обязательна
**Что произошло:** Bybit перешёл с двустороннего (bilateral) расчёта OI на односторонний (unilateral). Раньше встречное соглашение на N контрактов регистрировалось как OI = 2N (сумма лонгов и шортов). Теперь — N.
**Эффект:** отображаемый OI **мгновенно упал на 50%** во всех терминалах и API. При этом реальная позиция, маржа, нереализованный PnL и риск-экспозиция **не изменились** — это чисто метрический сдвиг. API получили новые поля `singleOpenInterest` и `singleOpenInterestValue`. Биржа удвоила базовую risk-ставку, чтобы position limits (OI × risk_rate) сохранили паритет.
**Почему это критично для нас:** любая модель, использующая OI как прокси ликвидности или индикатор перегрузки плеча, на смешанном датасете (до/после 11 июня) зафиксирует **ложный структурный обвал OI −50%**. Наши OI-дивергенция гипотезы на futures-коллекторе сломаются.
**Фикс (калибровка):** привести всё к одной шкале. Либо сжать исторические (до 11.06) ×0.5, либо расширить современные ×2:
SHIFT, "open_interest"] *= 0.5
df.loc[df.ts < SHIFT, "open_interest_value"] *= 0.5
# либо помечаем источник, чтобы не джойнить разные шкалы вслепую
df["oi_scale"] = (df.ts >= SHIFT).map({True:"unilateral", False:"bilateral_halved"})
**Проверка нашей системы:** futures-коллектор тянет OI с `fapi.binance.com` (Binance), а unilateral-сдвиг был у **Bybit**. Наши данные **не затронуты** — калибровку ×0.5 на Binance-OI ставить нельзя. Это forward-guard: если когда-нибудь добавим Bybit-OI как источник, обязательно тегать `oi_source` и не джойнить две шкалы вслепую. (Проверено в коде до патча — патч не требовался.)
## 2. Early Warning System делистинга Binance (Delist-Risk Score)
Делистинг — **терминальное событие ликвидности**: −40…−90% за часы после объявления. Но он почти никогда не внезапен — это кульминация наблюдаемых сигналов с измеримым **lead-time** (окно между первым сигналом и остановкой торгов).
**Жизненный цикл делистинга:**
1. **Monitoring Tag** — первый явный сигнал биржи.
2. **Деградация деривативов** — отключение маржинальной торговли, затем фьючерсов.
3. **Снижение порогов ликвидности** — объём/глубина падают ниже критических.
4. **Объявление → остановка торгов.**
**Delist-Risk Score (DRS, 0–100):**
• Фактор — 0 (безопасно) — 1.0 (макс. штраф)
• Volume 24h — > $2M — < $500k
• Spread — < 0.2% — > 1.0%
• Depth ±2% — > $20k — < $5k
• Monitoring Tag — нет — есть
Протокол: 0–40 🟢 торговать; 41–70 🟡 размер ×0.5, только wide; 71–100 🔴 hard exit (продажа по рынку, удаление из вайтлиста).
**Применение к нам:** у нас уже есть блок-лист мёртвых символов (Great Cleanup). DRS превращает ручную чистку в автоматический скоринг — коллектор раз в час считает DRS по orderbook-данным (объём/спред/глубина уже собираются) и авто-флагует символы до того, как они убьют ботов.
## Итог
Оба сдвига — про данные, не про альфу. OI-калибровка спасает futures-гипотезы от ложного сигнала; DRS автоматизирует защиту от токсичных активов. Оба используют уже собираемые нами потоки (futures, orderbook).
## 1. Bybit Unilateral Open Interest (11 июня 2026) — калибровка обязательна
**Что произошло:** Bybit перешёл с двустороннего (bilateral) расчёта OI на односторонний (unilateral). Раньше встречное соглашение на N контрактов регистрировалось как OI = 2N (сумма лонгов и шортов). Теперь — N.
**Эффект:** отображаемый OI **мгновенно упал на 50%** во всех терминалах и API. При этом реальная позиция, маржа, нереализованный PnL и риск-экспозиция **не изменились** — это чисто метрический сдвиг. API получили новые поля `singleOpenInterest` и `singleOpenInterestValue`. Биржа удвоила базовую risk-ставку, чтобы position limits (OI × risk_rate) сохранили паритет.
**Почему это критично для нас:** любая модель, использующая OI как прокси ликвидности или индикатор перегрузки плеча, на смешанном датасете (до/после 11 июня) зафиксирует **ложный структурный обвал OI −50%**. Наши OI-дивергенция гипотезы на futures-коллекторе сломаются.
**Фикс (калибровка):** привести всё к одной шкале. Либо сжать исторические (до 11.06) ×0.5, либо расширить современные ×2:
SHIFT, "open_interest"] *= 0.5
df.loc[df.ts < SHIFT, "open_interest_value"] *= 0.5
# либо помечаем источник, чтобы не джойнить разные шкалы вслепую
df["oi_scale"] = (df.ts >= SHIFT).map({True:"unilateral", False:"bilateral_halved"})
**Проверка нашей системы:** futures-коллектор тянет OI с `fapi.binance.com` (Binance), а unilateral-сдвиг был у **Bybit**. Наши данные **не затронуты** — калибровку ×0.5 на Binance-OI ставить нельзя. Это forward-guard: если когда-нибудь добавим Bybit-OI как источник, обязательно тегать `oi_source` и не джойнить две шкалы вслепую. (Проверено в коде до патча — патч не требовался.)
## 2. Early Warning System делистинга Binance (Delist-Risk Score)
Делистинг — **терминальное событие ликвидности**: −40…−90% за часы после объявления. Но он почти никогда не внезапен — это кульминация наблюдаемых сигналов с измеримым **lead-time** (окно между первым сигналом и остановкой торгов).
**Жизненный цикл делистинга:**
1. **Monitoring Tag** — первый явный сигнал биржи.
2. **Деградация деривативов** — отключение маржинальной торговли, затем фьючерсов.
3. **Снижение порогов ликвидности** — объём/глубина падают ниже критических.
4. **Объявление → остановка торгов.**
**Delist-Risk Score (DRS, 0–100):**
• Фактор — 0 (безопасно) — 1.0 (макс. штраф)
• Volume 24h — > $2M — < $500k
• Spread — < 0.2% — > 1.0%
• Depth ±2% — > $20k — < $5k
• Monitoring Tag — нет — есть
Протокол: 0–40 🟢 торговать; 41–70 🟡 размер ×0.5, только wide; 71–100 🔴 hard exit (продажа по рынку, удаление из вайтлиста).
**Применение к нам:** у нас уже есть блок-лист мёртвых символов (Great Cleanup). DRS превращает ручную чистку в автоматический скоринг — коллектор раз в час считает DRS по orderbook-данным (объём/спред/глубина уже собираются) и авто-флагует символы до того, как они убьют ботов.
## Итог
Оба сдвига — про данные, не про альфу. OI-калибровка спасает futures-гипотезы от ложного сигнала; DRS автоматизирует защиту от токсичных активов. Оба используют уже собираемые нами потоки (futures, orderbook).