Руководство по интеграции
Обновлено: 2026-07-04
*Дисклеймер: Данный материал носит исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией.*
## Пассивное котирование на крипторынке: Использование Queue Admission Simulator
Симулятор очереди Queue Admission Simulator эффективно оптимизирует выставление пассивных лимитных ордеров (Post-Only) в книге заявок. Оценивая в реальном времени скорость направленного потока сделок, ожидаемое время очистки объема перед ордером и соотношение размеров очереди и заявки, алгоритм предотвращает застревание ордера в конце очереди и снижает риск неблагоприятного отбора.
### Введение
При маркетмейкинге и пассивном котировании с использованием лимитных ордеров (Post-Only) простого нахождения цены на нужном уровне недостаточно для совершения сделки. Ордер должен отстоять свою очередь. Протокол **Queue Admission Simulator** в реальном времени моделирует стакан и интенсивность ленты сделок, решая, имеет ли смысл выставлять пассивный ордер, или же он зависнет в конце очереди и подвергнется неблагоприятному отбору.
### Модель пропуска в очередь (Queue Admission Policy)
Политика оценивает состояние стакана и скорость потока на основе параметров `QueueAdmissionConfig`:
* **Min Expected Fill Ratio (Минимальный порог наполнения)** = `35%` (`min_expected_fill_ratio = 0.35`).
* **Max Expected Queue Clear Time (Максимальное время очистки очереди)** = `4 секунды` (`max_expected_queue_clear_seconds = 4.0`).
* **Max Queue Ahead Ratio (Максимальное отношение очереди к объему ордера)** = `8.0` (`max_queue_ahead_to_order_ratio = 8.0`).
### Логика принятия решений (Evaluation)
1. **Проверка Taker-отклонения**: Если входящее состояние указывает, что ордер пересечет спред и будет отклонен биржей из-за флага Post-Only (`post_only_cross_reject`), симулятор мгновенно блокирует выставление.
2. **Расчет скорости потока (Flow Rate)**:
\[ FlowRate = \frac{Qty_{directional}}{Window_{seconds}} \]
Если скорость направленного потока ниже `min_directional_flow_qty_per_second` (0.01 BTC/сек), пассивный вход признается бесперспективным из-за отсутствия активности.
3. **Оценка времени очистки очереди**: Рассчитывается ожидаемое время, за которое рыночные ордера исполнят объем стакана, стоящий перед нашим ордером (Queue Ahead):
\[ ClearTime = \frac{Qty_{queue\_ahead}}{FlowRate} \]
Если \(ClearTime > 4\) секунд, ордер отклоняется (`reject_passive_entry`), так как время ожидания превышает допустимые рамки волатильности, создавая риск того, что рынок уйдет против нас до исполнения.
*Дисклеймер: Данный материал носит исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией.*
## Пассивное котирование на крипторынке: Использование Queue Admission Simulator
Симулятор очереди Queue Admission Simulator эффективно оптимизирует выставление пассивных лимитных ордеров (Post-Only) в книге заявок. Оценивая в реальном времени скорость направленного потока сделок, ожидаемое время очистки объема перед ордером и соотношение размеров очереди и заявки, алгоритм предотвращает застревание ордера в конце очереди и снижает риск неблагоприятного отбора.
| Регулирующий параметр очереди | Конкретный порог в системе | Физический смысл показателя | Техническое назначение в алгоритме | Защитная реакция при нарушении лимитов |
|---|---|---|---|---|
| Порог наполнения очереди (min_expected_fill_ratio) | Минимум 35% от объема (значение 0.35) | Минимально допустимая расчетная доля исполнения нашего лимитного ордера в текущей пачке | Предотвращает частичное зависание капитала без полного закрытия позиции | Аварийная блокировка пассивного входа в рынок (reject_passive_entry) |
| Ожидаемое время очистки очереди (max_expected_queue_clear_seconds) | Максимально допустимое время 4.0 секунды | Время, за которое рыночные тейкер-ордера полностью выкупят стоящий впереди объем стакана | Исключает риск резкого неблагоприятного изменения рыночного режима во время ожидания | Мгновенный отзыв выставленного лимитного ордера роботом |
| Отношение объемов в стакане (max_queue_ahead_to_order_ratio) | Максимальный лимит 8.0 раз | Математическое отношение объема заявок перед нами к общему размеру нашего ордера | Гарантирует высокую приоритетность и скорость исполнения нашей торговой заявки в стакане | Отклонение попытки пассивного входа для исключения неблагоприятного отбора |
| Скорость направленного потока (min_directional_flow_qty_per_second) | Минимум 0.01 единиц актива в секунду | Quote объем рыночных ордеров, исполняющих лимитную книгу в единицу времени | Оценивает фактическую торговую активность участников на выбранном ценовом уровне | Отказ от котирования из-за затухания рыночной динамики и ликвидности |
| Защита от Taker-отклонений (post_only_cross_reject) | Логический флаг проверки пересечения | Проверка вероятности немедленного пересечения спреда при выставлении | Исключает штрафы биржи за нецелевое использование Post-Only ордеров | Мгновенное блокирование отправки ордера в торговое ядро |
### Введение
При маркетмейкинге и пассивном котировании с использованием лимитных ордеров (Post-Only) простого нахождения цены на нужном уровне недостаточно для совершения сделки. Ордер должен отстоять свою очередь. Протокол **Queue Admission Simulator** в реальном времени моделирует стакан и интенсивность ленты сделок, решая, имеет ли смысл выставлять пассивный ордер, или же он зависнет в конце очереди и подвергнется неблагоприятному отбору.
### Модель пропуска в очередь (Queue Admission Policy)
Политика оценивает состояние стакана и скорость потока на основе параметров `QueueAdmissionConfig`:
* **Min Expected Fill Ratio (Минимальный порог наполнения)** = `35%` (`min_expected_fill_ratio = 0.35`).
* **Max Expected Queue Clear Time (Максимальное время очистки очереди)** = `4 секунды` (`max_expected_queue_clear_seconds = 4.0`).
* **Max Queue Ahead Ratio (Максимальное отношение очереди к объему ордера)** = `8.0` (`max_queue_ahead_to_order_ratio = 8.0`).
### Логика принятия решений (Evaluation)
1. **Проверка Taker-отклонения**: Если входящее состояние указывает, что ордер пересечет спред и будет отклонен биржей из-за флага Post-Only (`post_only_cross_reject`), симулятор мгновенно блокирует выставление.
2. **Расчет скорости потока (Flow Rate)**:
\[ FlowRate = \frac{Qty_{directional}}{Window_{seconds}} \]
Если скорость направленного потока ниже `min_directional_flow_qty_per_second` (0.01 BTC/сек), пассивный вход признается бесперспективным из-за отсутствия активности.
3. **Оценка времени очистки очереди**: Рассчитывается ожидаемое время, за которое рыночные ордера исполнят объем стакана, стоящий перед нашим ордером (Queue Ahead):
\[ ClearTime = \frac{Qty_{queue\_ahead}}{FlowRate} \]
Если \(ClearTime > 4\) секунд, ордер отклоняется (`reject_passive_entry`), так как время ожидания превышает допустимые рамки волатильности, создавая риск того, что рынок уйдет против нас до исполнения.