Руководство по интеграции
### Введение
На микроструктурном уровне цена актива постоянно совершает колебания внутри спреда (bid-ask spread). Крупные рыночные ордера временно расширяют спред, выедая ликвидность на ближайших уровнях стакана. Стратегия **Spread Mean Reversion** (возврат спреда) зарабатывает на возврате спреда к его нормальному среднему значению после таких локальных всплесков активности.
### Механика торговли спредом
Бот отслеживает ширину спреда и плотность лимитных заявок на уровнях Level 2:
1. При локальном расширении спреда сверх нормального порога (например, более 1.5 Bps из-за рыночной продажи):
2. Бот выставляет лимитный ордер на покупку на стороне Bid, рассчитывая на то, что спред быстро сузится обратно к центру.
3. Выход (тейк-профит) ставится на середине нового спреда.
### Минимизация рыночного воздействия (Market Impact)
При отправке ордеров HFT-алгоритм должен избегать влияния на цену собственной активностью:
- **Post-Only (GTX)**: Все лимитные ордеры входа выставляются строго с типом Time-In-Force = `GTX`. Это гарантирует, что ордер будет размещен в стакане как мейкер-заявка (maker). Если из-за проскальзывания ордер должен исполниться по рынку как тейкер (taker), биржа мгновенно отменяет его (`entry_cancel_stale`). Это экономит торговые комиссии (maker fee значительно ниже taker fee).
- **Depth Limits**: Размер выставляемого ордера не должен превышать `10%` от суммарной ликвидности на первых трех уровнях стакана, чтобы не провоцировать защитную реакцию (quote skewing) других ботов.
На микроструктурном уровне цена актива постоянно совершает колебания внутри спреда (bid-ask spread). Крупные рыночные ордера временно расширяют спред, выедая ликвидность на ближайших уровнях стакана. Стратегия **Spread Mean Reversion** (возврат спреда) зарабатывает на возврате спреда к его нормальному среднему значению после таких локальных всплесков активности.
### Механика торговли спредом
Бот отслеживает ширину спреда и плотность лимитных заявок на уровнях Level 2:
1. При локальном расширении спреда сверх нормального порога (например, более 1.5 Bps из-за рыночной продажи):
2. Бот выставляет лимитный ордер на покупку на стороне Bid, рассчитывая на то, что спред быстро сузится обратно к центру.
3. Выход (тейк-профит) ставится на середине нового спреда.
### Минимизация рыночного воздействия (Market Impact)
При отправке ордеров HFT-алгоритм должен избегать влияния на цену собственной активностью:
- **Post-Only (GTX)**: Все лимитные ордеры входа выставляются строго с типом Time-In-Force = `GTX`. Это гарантирует, что ордер будет размещен в стакане как мейкер-заявка (maker). Если из-за проскальзывания ордер должен исполниться по рынку как тейкер (taker), биржа мгновенно отменяет его (`entry_cancel_stale`). Это экономит торговые комиссии (maker fee значительно ниже taker fee).
- **Depth Limits**: Размер выставляемого ордера не должен превышать `10%` от суммарной ликвидности на первых трех уровнях стакана, чтобы не провоцировать защитную реакцию (quote skewing) других ботов.