Руководство по интеграции
### Введение
В условиях частой смены рыночных режимов фиксированный размер ордера (notional) ведет к завышенному риску в моменты высокой волатильности и неэффективному использованию капитала во время флэта. **Volatility Sizing Policy** решает эту проблему путем масштабирования базового объема ордера обратно пропорционально текущей относительной волатильности на базе ATR.
### Математическая модель
1. **Расчет относительной волатильности ($ATR_{fraction}$)**:
\[ ATR_{fraction} = \frac{ATR}{Price_{ref}} \]
2. **Защитное ограничение сверху (Abstain)**: Если относительная волатильность превышает критический порог `abstain_above_atr_fraction = 0.0080` (0.8% от цены), бот полностью воздерживается от входа в рынок (`execute = False`), так как в условиях диких свечей спред расширяется, а риск проскальзывания становится неприемлемым.
3. **Сглаживание и расчет коэффициента**: Для предотвращения деления на ноль или аномально низких значений волатильности применяется ограничение снизу: $ATR_{fraction} = \max(atr\_fraction\_floor, ATR_{fraction})$.
Базовый мультипликатор ордера рассчитывается как:
\[ Multiplier_{raw} = \frac{Target\_ATR\_Fraction}{ATR_{fraction}} \quad (Target\_ATR\_Fraction = 0.0020) \]
4. **Лимиты мультипликатора**: Сырой коэффициент зажимается (clamped) в диапазоне от `min_notional_multiplier = 0.50` до `max_notional_multiplier = 1.60`. Это гарантирует, что размер ордера не снизится ниже половины стандартного объема во избежание микро-ордеров ниже лимитов биржи, и не превысит 1.6x от базового, защищая от перегрузки маржинального пула.
\[ Target\_Notional = Base\_Notional \times Multiplier_{clamped} \]
В условиях частой смены рыночных режимов фиксированный размер ордера (notional) ведет к завышенному риску в моменты высокой волатильности и неэффективному использованию капитала во время флэта. **Volatility Sizing Policy** решает эту проблему путем масштабирования базового объема ордера обратно пропорционально текущей относительной волатильности на базе ATR.
### Математическая модель
1. **Расчет относительной волатильности ($ATR_{fraction}$)**:
\[ ATR_{fraction} = \frac{ATR}{Price_{ref}} \]
2. **Защитное ограничение сверху (Abstain)**: Если относительная волатильность превышает критический порог `abstain_above_atr_fraction = 0.0080` (0.8% от цены), бот полностью воздерживается от входа в рынок (`execute = False`), так как в условиях диких свечей спред расширяется, а риск проскальзывания становится неприемлемым.
3. **Сглаживание и расчет коэффициента**: Для предотвращения деления на ноль или аномально низких значений волатильности применяется ограничение снизу: $ATR_{fraction} = \max(atr\_fraction\_floor, ATR_{fraction})$.
Базовый мультипликатор ордера рассчитывается как:
\[ Multiplier_{raw} = \frac{Target\_ATR\_Fraction}{ATR_{fraction}} \quad (Target\_ATR\_Fraction = 0.0020) \]
4. **Лимиты мультипликатора**: Сырой коэффициент зажимается (clamped) в диапазоне от `min_notional_multiplier = 0.50` до `max_notional_multiplier = 1.60`. Это гарантирует, что размер ордера не снизится ниже половины стандартного объема во избежание микро-ордеров ниже лимитов биржи, и не превысит 1.6x от базового, защищая от перегрузки маржинального пула.
\[ Target\_Notional = Base\_Notional \times Multiplier_{clamped} \]